http://math.suda.edu.cn/yang/杨立坚的中文简历
(http://www.stt.msu.edu/~yang)
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联系方式:
中国苏州市215006，十梓街1号，苏州大学数学科学学院，yanglijian@suda.edu.cn
Department of Statistics and Probability, Michigan State University, East Lansing, MI 48824, USA, E-mail: yang@stt.msu.edu, Phone: 517-353-6369 Fax: 517-432-1405
教育背景:
.北京大学基础数学专业，理学士 1987
.北卡罗来纳大学教堂山分校数理统计专业，理硕士 1993，哲学博士 1995
导师：James S. Marron，Amos R. Hawley 讲席教授
.1995年10月至1997年7月，德国柏林洪堡大学统计与计量经济研究所，博士后
导师：Wolfgang K. Härdle, Ladislaus von Bortkiewicz 统计学讲席教授
研究方向: 复杂数据的推断: 非线性时间序列数据，函数型数据，高维数据降维，置信带；统计学在经济学，农学，食品科学，环境地理学和遗传学中的应用
工作经历:
2010年5月至今，苏州大学特聘教授，苏州大学高等统计与计量经济中心主任
2006年7月至今， 密西根州立大学统计与概率系，正教授 (终身制)
2007-10年，密西根州立大学统计与概率系，研究生主任
2001-06年，密西根州立大学统计与概率系，副教授 (终身制)
1997-2001年，密西根州立大学统计与概率系，助理教授
2006年7月至今，密西根州立大学全球变化与地球观测中心，兼职教授
2010年6月，新加坡国立大学风险管理研究所客座教授，项目负责人
2005年1月至7月，新加坡国立大学统计与应用概率系，客座副教授
2004年9月至12月，北京大学光华管理学院，客座教授
2003-04年，美国劳工统计局，美国统计协会和国家科学基金会，研究员
2001-02年，宾夕法尼亚大学沃顿商学院，Judith C. & William G. Bollinger客座教授
获奖与荣誉:
.2011年当选美国统计协会会士 Elected Fellow, American Statistical Association
.2011年江苏省首批（共20人）“江苏特聘教授”，2011－2014，100万人民币，证书
.2010年托雷多大学数学系的Shoemaker 讲座报告人（Shoemaker Lecturer）
.由美国国家科学基金资助，单独主持的三年研究项目共四项:
DMS 1007594，2010-2013 “函数型数据分析的同时置信区域: 理论与方法” 16万美元（4人团队：教授+3 博士生）
DMS 0706518，2007-2010 “通过B样条函数降低数据的无穷维数” 22.1万美元（6人团队：教授+5 博士生）
DMS 0405330，2004-2007 “非线性时间序列的蒙特卡罗多步预测”19.2万美元（5人团队：教授+4 博士生）
DMS 9971186，1999-2002 “非参数与半参数自回归模型的建立和预测, 及其在计量经济学中的应用” 7.7万美元
.2000年-2002年的 Tjalling C. Koopmans 计量经济学理论奖1000美元（从2000－2002年发表在计量经济学期刊Econometric Theory 的125篇论文当中评选出）
.由美国国家科学基金, 美国劳工统计局, 美国统计协会联合资助, 单独主持的研究项目: 2003-2004 “多元周期性时间序列的非参数与半参数分析” 5.9万美元
.2010年由新加坡国立大学风险管理研究所资助，单独主持的研究项目“运用广义可加模型进行信用评估”大约3万美元（3人团队：教授+助理教授+博士生）
.1998-2002年德国柏林洪堡大学SFB373“计量经济过程的量化与模拟”2.2万欧元
学术团体会员：
国际统计学院当选会员 2006年－
英国皇家统计学会当选会士 2006年－
美国统计协会终身会员，当选会士 2011年－
数理统计学院终身会员
国际泛华统计协会终身会员
担任统计期刊副主编：
非参数统计杂志（Journal of Nonparametric Statistics）2007年－，
数据科学杂志（Journal of Data Science）2007年－，
中华统计学志（Statistica Sinica）2006年－，
计算统计学（Computational Statistics）2000－2006年，
学术活动及服务：
.应邀于2010年3月31日至4月14日访问佐治亚大学统计系，带领助理教授研究构造“函数型数据的协方差函数的渐进同时置信区域”的方法与理论
.应邀于2010年3月17－19日在托雷多大学数学系作题为“样条函数在统计中的应用”的 Shoemaker 讲座，共3讲
.为以下十所大学的同事写推荐信：
助理教授申请终身副教授
2008年：佐治亚州立大学，伊利诺伊州立大学，新罕布什尔大学，全部成功；
2009年：科罗拉多州立大学，中央佛罗里达大学，普渡大学，全部成功；
2010年：印第安纳大学和普渡大学的印第安纳波丽丝分校，成功
2011年：佐治亚大学，伊利诺伊大学香槟城分校
终身副教授申请终身正教授
2011年：明尼苏达大学杜鲁斯分校
.2006年至今，为美国国家安全局，美国国家科学基金审验科研经费申请报告
.1994年至今，受邀在学术会议上和学术访问中做报告八十余次
.2001年至今，为由国际统计学院，美国统计协会和国际泛华统计协会举办的十多次国际学术会议组织受邀报告专题
.1994年至今，为三十多个统计，计量经济和概率论的学术刊物审稿共百十余次，其中包括: Annals of Statistics, Biometrika, Computational Statistics and Data Analysis, Econometric Theory, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Computational and Graphical Statistics, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, Journal of the American Statistical Association, Journal of Time Series Analysis, Journal of Nonparametric Statistics, Probability Theory and Related Fields, Sankhya, Scandinavian Journal of Statistics, Statistica Sinica
在密西根州立大学指导过的和正在指导的博士研究生：
（密西根州立大学统计与概率系的博士毕业生过去10年在学术界的任职情况）
1.薛兰，2005博士，俄勒冈州立大学统计系终身副教授（助理教授 2005－2011）
2.王静，2006博士，伊利诺伊大学芝加哥分校数学统计和计算机科学系助理教授
3.王丽，2007博士，佐治亚大学统计系助理教授，2006年国家优秀自费生奖学金获得者 （中国政府颁发5000美元奖金）
4.刘嵘，2009博士，托雷多大学数学系助理教授
5.宋琼霞，2010博士，得克萨斯大学达拉斯分校数学系助理教授
6.马舒洁，2011博士，加州大学河滨分校统计系助理教授，2010年国家优秀自费生奖学金获得者（中国政府颁发5000美元奖金）致导师的信，证书
7.郑术专，2012博士
8.曹冠群，2012博士
参与指导密西根州立大学的其他博士生：
统计专业13人，其他专业12人
学术期刊上发表的主要论文 (下载 http://www.stt.msu.edu/users/yangli/papersall.html)
1.Shao, Q. and Yang, L. (2011+) Autoregressive coefficient estimation in nonparametric analysis. Journal of Time Series Analysis, in press 11 pages.
2.Wang, L., Feng, C., Song, Q. and Yang, L. (2011+) Efficient semiparametric GARCH modelling of financial volatility. Statistica Sinica, in press 28 pages.
3.Ma, S., Yang, L. and Carroll, R. (2011+) A simultaneous confidence band for sparse longitudinal regression. Statistica Sinica, in press 32 pages.
4.Ma, S. and Yang, L. (2011) A jump-detecting procedure based on spline estimation. Journal of Nonparametric Statistics 23 (1), 67-81.
5.Mishra, D. K., Dolan, K. D. and Yang, L. (2011+) Bootstrap confidence intervals for the kinetic parameters for degradation of anthocyanins in grape pomace. Journal of Food Process Engineering, in press 14 pages.
6.Ma, S. and Yang, L. (2011) Spline-backfitted kernel smoothing of partially linear additive model. Journal of Statistical Planning and Inference 141 (1), 204-219, Laha Award at JSM 2009.
7.Wang, L. and Yang, L. (2010) Simultaneous confidence bands for time series prediction function. Journal of Nonparametric Statistics 22 (8), 999-1018.
8.Song, Q. and Yang, L. (2010) Oracally efficient spline smoothing of nonlinear additive autoregression model with simultaneous confidence band. Journal of Multivariate Analysis 101 (9) 2008-2025, Laha Award at JSM 2009.
9.Liu, R. and Yang, L. (2010) Spline-backfitted kernel smoothing of additive coefficient model. Econometric Theory 26 (1), 29-59.
10.Wang, J. and Yang, L. (2009) Efficient and fast spline-backfitted kernel smoothing of additive regression model. Annals of the Institute of Statistical Mathematics 61 (3), 663-690.
11.Song, Q. and Yang, L. (2009) Spline confidence bands for variance function. Journal of Nonparametric Statistics 21 (5), 589-609.
12.Wang, L. and Yang, L. (2009) Spline estimation of single index model. Statistica Sinica 19 (2), 765-783, Laha Award at IMS Annual Meeting 2006.
13.Wang, J. and Yang, L. (2009) Polynomial spline confidence bands for regression curves. Statistica Sinica 19 (1), 325-342, Laha Award at JSM 2005.
14.Liu, R. and Yang, L. (2008) Kernel estimation of multivariate cumulative distribution function. Journal of Nonparametric Statistics 20 (8), 661-677, Laha Award at JSM 2007.
15.Huang, X., Wang, L., Yang, L. and Kravchenko, A. N. (2008) Management practice effects on relationships of grain yields with topography and precipitation. Agronomy Journal 100 (5), 1463-1471.
16.Yang, L. (2008) Confidence band for additive regression model. Journal of Data Science 6 (2), 207-217.
17.Mishra D. K., Dolan, K. D. and Yang, L. (2008) Confidence intervals for modeling anthocyanin retention in grape pomace during non-isothermal heating. Journal of Food Science 73 (1), E9-E15.
18.Wang, L. and Yang, L. (2007) Spline-backfitted kernel smoothing of nonlinear additive autoregression model. Annals of Statistics 35 (6), 2474-2503.
19.Yang, L. (2007) Nonparametric modelling of quarterly unemployment rates. Journal of Data Science 5 (1), 85-101.
20.Dolan, K. D., Yang, L. and Trampel, C. P. (2007) Nonlinear regression technique to estimate kinetic parameters and con¯dence intervals in unsteady-state conduction-heated foods. Journal of Food Engineering 80 (2), 581-593.
21.Xue, L. and Yang, L. (2006) Additive coefficient modelling via polynomial spline. Statistica Sinica 16 (4), 1423-1446, Laha Award at JSM 2005.
22.Yang, L., Park, B. U., Xue, L. and Härdle, W. (2006) Estimation and testing of varying coefficients in additive models with marginal integration. Journal of the American Statistical Association 101 (475), 1212-1227.
23.Xue, L. and Yang, L. (2006) Estimation of semiparametric additive coefficient model. Journal of Statistical Planning and Inference 136 (8), 2506-2534.
24.Yang, L. (2006) Semiparametric GARCH model and foreign exchange volatility. Journal of Econometrics 130 (2), 365-384.
25.Chen, R., Yang, L. and Hafner, C. (2004) Nonparametric multi-step ahead prediction in time series analysis. Journal of the Royal Statistical Society Series B 66 (3), 669-686.
26.Huang, J. and Yang, L. (2004) Identification of nonlinear additive autoregressive models. Journal of the Royal Statistical Society Series B 66 (2), 463-477.
27.Yang, L., Sperlich, S. and Härdle, W. (2003) Derivative estimation and testing in generalized additive models. Journal of Statistical Planning and Inference 115 (2), 521-542.
28.Simons, G., Yao, Y. and Yang, L. (2002) Doob, Ignatov and optional skipping. Annals of Probability 30 (4), 1933-1958.
29.Yang, L. and Tschernig, R. (2002) Non- and semiparametric identification of seasonal nonlinear autoregression models. Econometric Theory 18 (6), 1408-1448.
30.Sperlich, S., Tjøstheim, D. and Yang, L. (2002) Nonparametric estimation and testing of interaction in additive models. Econometric Theory 18 (2), 197-251. Tjalling C. Koopmans Econometric Theory Prize.
31.Yang, L. (2002) Direct estimation in an additive model when the components are proportional. Statistica Sinica 12 (3), 801-821.
32.Tschernig, R. and Yang, L. (2000) Nonparametric lag selection for time series. Journal of Time Series Analysis 21 (4), 457-487.
33.Yang, L. (2000) Finite nonparametric GARCH model for foreign exchange volatility. Communications in Statistics-Theory and Methods 29 (5 & 6), 1347-1365.
34.Yang, L. (2000) Root-n convergent transformation-kernel density estimation. Journal of Nonparametric Statistics 12 (4), 447-474.
35.Yang, L., Härdle, W. and Nielsen, J. P. (1999) Nonparametric autoregression with multiplicative volatility and additive mean. Journal of Time Series Analysis 20 (5), 579-604.
36.Yang, L. and Marron, J. S. (1999) Iterated transformation-kernel density estimation. Journal of the American Statistical Association 94 (446), 580-589.
37.Yang, L. and Tschernig, R. (1999) Multivariate bandwidth selection for local linear regression. Journal of the Royal Statistical Society Series B 61 (4), 793-815.
38.Härdle, W., Tsybakov, A. B. and Yang, L. (1998) Nonparametric vector autoregression. Journal of Statistical Planning and Inference 68 (2), 221-245.