◇◇新语丝(www.xys.org)(xys6.dxiong.com)(xys.liruqi.info)(xys2.dropin.org)◇◇ 从复旦刘庆富中外一稿多发、顶级期刊经济研究的胡乱审稿看国内名校的造星运动 　　作者：驰骋美利坚 　　浏览国内微博无意看到方舟子先生的一则微博，提到经济学诺贝尔奖滥发是 必然的，不应该年年都发，应该不定期发。我们不得不佩服方先生眼光的敏锐， 虽然方先生并不是经济金融领域的专家。自然科学可以不分国界，成果的判断有 一个客观标准，但是经济金融研究则完全不同，中国长期是以马克思政治经济学 为主，西方则逐步形成以数学模型为主，但近些年国内对欧美经济期刊以及数学 模型的崇拜已达到了近乎疯狂的程度，把外国的数学模型生搬硬套拼凑一下，再 牵强附会加上几点中国的情况，就算炮制完成了，“山寨就是创新”已成为国内 学术界的信条，不只是我们其他不少中国朋友每次回国回来就摇头叹气，指望国 内搞点创新东西基本不可能，国内大学从教授到博导带着学生一起灌水制造垃圾 论文和搭便车，已成为走捷径、快速成名的不二法门。 　　复旦最近高调宣布复旦金融研究院副教授刘庆富的论文Information Transmission in Informationally Linked Markets: Evidence from US and Chinese Commodity Futures Markets (与Yunbi An合作）被国际著名SSCI期刊 Journal of International Money and Finance正式接受发表（见 http://www.econ.fudan.edu.cn/new.do?opr=detail&code=4745），看到一颗明 星升起的确令人高兴，可是看他的个人网页 （http://ifsfd.fudan.edu.cn/jianjie/lqf.htm），发现刘的这篇论文不过是 他在国内一稿多发文章的拼凑。网页显示此人已发文章30多篇，数量可观，但细 看会发现质量稍好的文章大多是重复发表！ 　　刘庆富主要研究市场波动溢出，此类研究国外主要用协整和格兰杰因果检验， 但由于这两个方法都已普及到学生的教材中，要利用这两个模型发表学术论文已 不可能，目前发表的论文大多用Hasbrouck(1995)的 information shares model （国内翻译成信息份额模型）和多变量EGARCH 模型，像Chan ( 1991) 用多变量 GARCH 模型、Koutmos和Tucker(1996) 用双变量EGARCH 、Tse ( 1999) 用多变 量EGARCH 都研究过波动溢出。这些文献都很早，也是开创性的，但随后这方面 的文章大量涌现，原因在于好写，因为所用模型方法现在都有商业软件完成计算， 只要找到市场数据，输进软件就可以很快得到结果完成一篇论文。刘庆富所研究 的题目，常用模型方法有以下4种： 　　（1）协整，用于检验各变量的协整性 　　（2）格兰杰因果检验，用于检验变量的因果关系 　　（3）信息模型，用于检测各市场在价格等信息发现中的贡献度 　　（4）多变量EGARCH 模型，用于检测各市场波动溢出效应 　　这4种方法相互补充，一篇完整的文章一般同时包括这4种方法，但这样只能 发表一篇文章，如果把上述4种方法拆开，譬如用信息共享模型写一篇，再用多 变量M-GARCH模型写一篇，就可以变成两篇，刘庆富的文章基本是这样写出来的， 也就是说此人从博士毕业进入复旦之后，主要是将上面的模型拆开轮换使用，重 复炮制了大量论文，现在我们从他的个人网页把有代表性的文章拷贝到这里分析 一下： 　　[1] 刘庆富、朱迪华、周思泓，恒生指数期货与现货市场之间的跳跃溢出行 为研究[J],管理工程学报，2011，（1）。 　　[2]国内外非同步期货交易市场之间的跳跃溢出行为研究——基于风险事件 的视角，系统工程理论与实践,2011年4月 　　[3]刘庆富，华仁海，中国股指期货与股票现货市场之间的风险传递效应研 究，2011 年11 月第28 卷第11 期统计研究 　　[4] 刘庆富、华仁海，基于非同步交易的国内外期货市场价格发现贡献度研 究 [J]，统计研究，2008，25（12）：59-65。 　　[5] 刘庆富、张金清、华仁海，LME与SHFE金属期货市场之间的信息传递效 应研究 [J]，管理工程学报，2008，22（2）：155-159。 　　[22] 华仁海，刘庆富，国内外期货市场之间的波动溢出效应研究[J]，世界 经济，2007，（6）：64-74。 　　[7] 刘庆富、仲伟俊，我国金属期货市场与现货市场之间的价格发现与波动 溢出效应研究[J]，东南大学学报，2007，9(3): 28-35。 　　[26] 张金清、刘庆富，中国金属期货市场与现货市场之间的波动性关系研 究[J]，金融研究，2006，（7）：102-112 　　[9] 刘庆富、王海民，期货市场与现货市场之间的价格研究——我国农产品 市场的经验[J]，财经问题研究，2006，（4）：44-51。 　　[10] 刘庆富、张金清，我国农产品期货市场的价格发现功能研究[J]，产业 经济研究，2006，（1）：11-18。 　　其中挂名的华仁海是刘的博士导师，东南大学教授，这里列出的文章中，刘 庆富2006年的文章有3篇，[9]和[10]发表间隔仅3个月，不但研究对象一样（都 是农产品大豆、豆粕和小麦期货和现货价格），而且用的数据也一样，大豆是 1997年1月至2004年12月，豆粕是2001年1月至2004年12月;小麦是1998年1月至 2004年12月。刘庆富把前面提到的模型拆分，先用协整方法写了文章[10]，再用 信息模型和多变量EGARCH模型写文章[9]，同一个题材写成了两篇文章。搞笑的 是，用了同样的数据，两篇文章的结论竟然不同，譬如： 　　文章[10]的结论是： 　　我国农产品期货市场品种较少, 市场透明度和市场流动性较差, 同时伴有价 格操纵者的介入, 使得我国农产品期货市场的价格发现功能明显减弱。 　　但文章[9]的结论却是： 　　对大豆和小麦市场而言, 期货市场与现货市场均具有显著的价格发现功能, 并且, 期货市场在价格发现功能中均处于主导地位。这表明, 我国农产品期货市 场起到了价格发现功能, 期货市场运行状况良好。 　　刘庆富写完农产品，又把数据由农产品换成金属，仍然用协整、格兰杰因果 检验和多变量EGARCH模型，完成2006年的第3篇文章[26]，文章[26]的第一作者 是张金清（查了一下此人竟然是复旦博导），所以刘庆富2007年3月又以第一作 者发表了文章[7]，文章[7]几乎是文章[26]的翻版，和写农产品类似，不但研究 对象一样（都是金属铜和铝期货和现货），而且用的数据也一样，时间跨度均从 1997年1月2日至2004年12月31日。使用方法上，[26]用的是协整、格兰杰因果检 验和多变量EGARCH模型，[7]用的是协整、信息模型和多变量EGARCH模型，即仅 仅把[26]的格兰杰因果检验换成信息模型，其余都一样，同样可笑的是用了同样 的数据和模型，两篇文章的结论也不同，譬如 　　文章[26]的结论是： 　　铝合约市场只具有从期货到现货市场的价格引导关系，两个市场信息传递不 对称//铝铜期货和现货市场的溢出效应是不对称的 　　文章[7]的结论却是： 　　铜、铝的期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系, 期货价格与现货价格 之间具有双向引导关系, 它们之间相互作用、相互影响。// 金属铜、铝的期货 市场与现货市场之间均存在双向的波动溢出关系 　　由于这两篇文章几乎一样，为掩人耳目，文章[7]的参考文献中没有文章 [26]，并且[26]的题目叫波动性关系研究，[7]的题目改为波动溢出效应研究。 分析到这里，可能会猜到刘庆富下一步要写什么了，因为中国还有个股票市场他 还没写，果然2011年刘庆富又用同样的多变量EGARCH模型写股票市场，但题目又 改为风险传递效应不叫波动溢出效应了，虽然是一回事。刘庆富把以前写文章用 到的国内市场的铜、铝、大豆、豆粕、小麦期货价格汇总起来，再另外增加对应 的国外数据，又发表文章[22][5][4]，其中[22]用的方法仍然是多变量EGARCH模 型，由于第一作者是华仁海，所以刘庆富又以第一作者发表了文章[5]，文章[5] 几乎仍然是文章[22]内容的翻版，不但研究对象一样（都是伦敦交易所LME与上 海期货交易所SHFE的金属铜和铝期货），而且用的数据也一样，时间跨度均为 1998年1月2日至2005年12月30日，[22]和[5]用的模型都是多变量EGARCH，为掩 人耳目，文章[5]的参考文献中仍然没有文章[22]，并且文章[5]的题目改为信息 传递效应研究，不叫波动溢出效应了。 　　刘庆富在写农产品期货文章[9]时，同时使用信息模型和多变量EGARCH模型， 但写国内外期货时，又把这两个模型拆开，用多变量EGARCH模型写了文章[22]和 [5]，再用信息模型写了文章[4]发表在2008年的国内杂志统计研究上，用的数据 和[22]和[5]几乎相同，只是增加了1年的数据。刘庆富的文章[22][5][4]完全可 以合并为一篇文章，但国内投稿时他是拆成3篇文章，然后把文章[22][5][4]合 并改成英文，投到国际著名SSCI期刊Journal of International Money and Finance，这就是复旦高调宣布的被录用的那篇论文。 [22][5][4]研究的是铜、 铝、大豆、豆粕、小麦期货，数据采用CBOT、LME、SHFE和DCE等4个交易所的数据, 而合并后的这篇英文文章，研究对象仍然是铜和大豆，数据采用CBOT、NYMEX 、 CME、SHFE和DCE5个交易所的数据，即只把中文中的LME数据换成NYMEX和CME的数 据，而模型采用信息模型和多变量EGARCH模型，和中文文章的模型完全一样，譬 如信息模型，英文公式13、14、15和中文[4]中的公式6、7、8完全相同： 　　英文公式 　　中文[4]中的公式 　　并且这篇英文文章的合作者不再是复旦博导张金清和东南博导华仁海，而是 加拿大温莎大学的Yunbi An，刘庆富这样做的目的就是让Yunbi An为其修改英文， 作为交换刘做第一作者，Yunbi An作为Corresponding author。本来只能写几篇 文章的国外模型，被刘庆富用来灌水灌成8篇中文1篇英文论文，模型的使用价值 已被榨干，刘庆富又奔跑在灌水的大路上，又把国外研究跳跃溢出行为的SVCJ模 型搬过来，在2011年发表两篇文章[1] [2]，手法相同，模型相同只是换了一下 数据，并且数据仍然与以前有较大重复！ 　　刘庆富这样一稿多发大量灌水也费了不少心机，比如发完一篇文章就换一个 杂志，公式有时虽然相同，但字母不一样，如果前后文章重复，后面的文章就不 引用前面已发表的文章，这种写文章的方法又快又省事，但制造了大量垃圾论文， 这个刘庆富还被学生调侃捅到了网络上 （http://zhidao.baidu.com/question/329242315.html?pn=0）。有趣的是刘庆 富所在复旦金融研究院的院长竟然是被新语丝和国内网络曝光的严重剽窃的长江 学者姜波克，另一个院长刘红忠教授竟然没有一篇像样的论文（见 http://ifsfd.fudan. edu.cn/jianjie/lhz.htm），唯一一篇发表在国内权威期 刊中国社会科学上的文章还是搭便车挂名第四作者，难道这就是国内一流大学的 研究院？刘庆富除了在国内大量灌水，还要把文章拼凑起来发表在国外期刊，根 本原因在于近些年国内对国外尤其是欧美经济学术期刊的崇拜已达到了近乎疯狂 的程度，在国内发多少篇不如在国外发一篇，复旦的经济学教师宋铮在美国著名 期刊发表一篇文章就被提升为正教授，相关信息还被解放日报等媒体登载，而刘 庆富在国内二三流杂志发表的文章拼揍起来也能在国际著名期刊发表说明：虽然 国内学术期刊存在关系稿、审稿不透明、审稿人水平低劣等严重问题，但国内不 少文章也达到了国际水平，但如果这些文章的作者也像刘庆富一样把文章简单改 改译成英文发表在国际期刊，中国人的脸岂不是丢到了国外！ 　　但从海外回来的厦门大学经济研究院院长洪永淼在一次会议上说（见 http://www.wise.xmu.edu.cn/viewNews.asp?id=117）：“想在国际刊物上发表 文章，仅靠个人的力量是非常困难的，有一个非常好的办法，就是和这些大师合 写文章。今天我们的会议就是为大家提供这样的机会，洪永淼这话再明白不过了， 直白的讲就是国内的学生和教师想在国际刊物上发表文章，就要学会抱大腿，洪 永淼就是一条大腿，只要和他以及国外教授合作让他帮你写，你就可以成为国内 的学术明星，这的确是一条成功捷径，下面我们就看看国内名校的学术明星是怎 样产生的。复旦的经济学教师宋铮因2010年在美国著名期刊American economic review发表一篇文章，立即被提升为正教授，成为一颗各大媒体报道的学术明星， 但查看他之前发表的文章，发现几乎全是挂名搭便车： 　　1中国居民储蓄行为研究 宋铮 金融研究1999/062、 　　2人口年龄结构、养老保险制度与最优储蓄率 袁志刚; 宋铮 经济研究 2000/11 　　3 中国农村医疗保障制度:一项基于异质性个体决策行为的理论研究 封进; 宋铮 经济学(季刊) 2007/03 　　4 证券市场泡沫的生成机理分析——基于宝钢权证自然实验的实证研究 攀登; 施东晖; 宋铮 管理世界 2008/04 　　5 消费理论的新发展及其在中国的应用 ,袁志刚; 宋铮 ,上海经济研究 1999/06 　　6 城镇居民消费行为变异与我国经济增长 袁志刚; 宋铮 经济研究 1999/11 　　像文章4，宋的研究方向根本不是金融，也挂名充数，宋合作最多的是复旦 经济学院院长袁志刚，其中两篇文章发表在中国最好的学术期刊经济研究上，我 们随便抽取文章2，发现此篇文章全是错的，该文的核心是得到两个命题： 　　命题1: 当消费的跨期替代弹性小于(大于) 1 时, 最优储蓄与第2期青年人 的数量负(正) 相关;当消费的跨期替代弹性等于1时, 最优储蓄与第2 期青年人 的数量无关。 　　命题2: 当消费的跨期替代弹性小于(大于) 1 时, 最优储蓄与利率负(正) 相关; 当消费的跨期替代弹性等于1 时, 最优储蓄与利率无关。 　　命题1是说：如果消费跨期替代弹性大于1，如果第2期青年人的数量减少， 那么最优储蓄也要下降；命题2是说：如果消费的跨期替代弹性大于1，如果第2 期青年人的数量减少，利率会下降，那么最优储蓄也要下降；但此文又提到曼基 （Mankiw , 1981; Mankiw et al, 1985 、汉森与辛勒顿( Hansen and Singleton, 1983) 和霍尔（1988) 在内的许多经济学家都曾对消费的跨期替代 弹性作过估计, 表明消费的跨期替代弹性大致在1和10之间，文2采取数值模拟方 法也让消费的跨期替代弹性等于3、5、7，既然消费的跨期替代弹性大于1，那么 根据他们得到的命题，就应该是如果第2期青年人的数量减少，最优储蓄要下降， 但该文的结论竟然是第2期青年人的数量减少，导致最优储蓄上升！这是一篇完 全错误的文章，竟然发表在中国最好的学术杂志上，其原因就在于作者之一复旦 经济学院院长袁志刚是法国回来的海归，文中生搬硬套用了大量国际期刊的数学 公式，他们认为这么多数学公式审稿人也看不懂，而目前国内期刊一直有一种倾 向，只要文章用的数学多就是好文章，该文发表于2000年已10多年，至今没看到 任何对此篇文章的异议，该文是他们的研究方向，都出现这么大的错误，谁敢保 证他们其他文章的正确性？按照人口与杂志的比例看，在中国最好杂志发表文章 的难度不逊于在国际期刊发表文章的难度，而袁志刚这样一个写完全错误文章的 海归，至今竟然在经济研究发表10多篇，成为中国著名经济学家！经济研究有许 多好文章，但这些好文章来自于作者的自律，因为该杂志的胡乱审稿是检查不出 错误文章的，反而打造了不少假学术明星！ 　　和刘庆富一样，由于国内对国外期刊疯狂崇拜，因此宋在国内挂名搭便车收 益不大，宋铮在美国著名期刊American economic review发表的文章，第二、三 作者为Kjetil Storesletten（http://folk.uio.no/kjstore/）和Fabrizio Zilibotti（http://www.econ.uzh.ch/faculty/zilibotti.html），从个人网页 可以看出这两位国外作者在国际期刊发表文章已轻车熟路，其中Fabrizio Zilibotti是国际著名经济学家，也是他的导师，宋写文章挂上这两位就很容易 被国际期刊录用，宋的文章名称是Growing like China（不是他的博士论文内 容），是中国题材，国外期刊一直对中国题材很感兴趣，宋投其所好，该文的意 思是说中国居民储蓄增长很快，但银行把储蓄的钱借给低效的国企，而有活力的 私企又借不着钱，这样中国银行资金只有持有外国资产，导致中国贸易顺差增大， 这是一个中国媒体经济学家都知道的常识，而宋用国外模型包装起来，再拉上国 际著名经济学家挂名，宋是在赌博，一旦命中一篇他的命运就可改变，果然文章 发表后立即被升为正教授，现在又以中国问题专家的身份被芝加哥大学聘请任教， 有了国外名牌大学的教职，再回国忽悠，2011年又成为中国国家社科重大基金的 负责人（http://www.econ.fudan.edu.cn/new.do?opr=detail&code=5049），宋 通过走捷径出名后也开始两头通吃了。 　　无独有偶，厦门也出了一个学术明星林海，其导师是厦门大学王亚南经济研 究院副院长郑振龙，以下是郑振龙发表过的文章 　　《芬兰的证券市场》，《金融管理科学》，1992年第1期 　　《菲律宾的证券市场》，《云南金融》，1992年第1期 　　《美国的证券市场》，《世界经济文汇》，1992年第1期 　　《哥伦比亚的证券市场》，《金融管理科学》，1992年第2期 　　《比利时的证券市场》，《世界经济文汇》，1992年第2期 　　《以色列的证券市场》，《金融管理科学》，1992年第3期 　　《巴基斯坦的证券市场》，《云南金融》，1992年第3期 　　《南朝鲜的证券市场》，《世界经济文汇》，1992年第5期 　　《加拿大的证券市场》，《世界经济文汇》，1992年第6期 　　《新西兰的证券市场》，《福建金融》，1992年第11期 　　《加拿大的证券市场》，《金融管理科学》，1991年第5期 　　《日本的证券市场》，《世界经济文汇》，1991年第6期 　　《奥地利的证券市场》，《金融管理科学》，1991年第6期 　　《泰国的证券市场》，《云南金融》，1991年第6期 　　《法国的证券市场》，《投资与建设》，1991年第6期 　　《瑞士的证券市场》，《投资与建设》，1991年第7期 　　《印度的证券市场》，《云南金融》，1991年第7期 　　《印尼的证券市场》，《云南金融》，1991年第8期 　　《德国的证券市场》，《投资与建设》，1991年第8期 　　《马来西亚的证券市场》，《云南金融》，1991年第10期 　　《新加坡的证券市场》，《云南金融》，1991年第11期 　　这完全是大量的重复，有这样的导师，他的学生林海在国内发表的部分论文 如下： 　　中国利率动态模型研究 财经问题研究2005/09 　　股利政策中的代理分析——基于用友分红的案例分析 财会研究2005/10 　　金融创新对我国货币需求影响的实证分析 贵州财经学院学报2005/06 　　中国可转换债券定价研究 厦门大学学报(哲学社会科学版)2004/02 　　可转换债券发行公司的最优决策 财经问题研究2004/11 　　中国市场利率流动性溢酬实证分析 武汉金融2004/10 　　银行资产负债中隐含期权的定价 金融研究2004/07 　　动态风险厌恶、随机贴现因子与资产定价 当代财经2003/09 　　中国信用缺失问题的合约经济学分析 河南金融管理干部学院学报2003/04 　　可以看出林海在国内发表的文章大多是二三流杂志，但2010年就突然在国际 顶尖杂志Journal of Financial Economics发表文章（见 http://news.xmu.edu.cn/s/13/t/203/ 4b/ 08/ info 19208.htm），细看又是 和国外合作，这恰恰印证了洪永淼上面的说法，洪永淼在国外只是一个普通的教 授，但回国可以当院长（见 http://gk.xmu.edu.cn/s/10/t/32/a/1132/info.jspy）又可以得到百万重金的 补贴（见http://fj.qq.com/a/20100821/ 000038_1.htm），洪永淼扶植厦大普 通教师在国际著名期刊发表论文是为了向校方表明他的作用，他清楚国内对国际 期刊发表文章很看重，看下面两篇文章： 　　国市场利率动态研究：基于短期国债回购利率的实证分析，洪永淼，林海， 经济学（季刊）第5卷，2006年第5期，511-532. 　　Hong, Yongmiao，Lin, Hai，Wang, Shouyang，Modeling the dynamics of Chinese spot interest rates 　　是国内外一稿两发，洪永淼扶植的教师就是林海。并不是不允许合作，但像 林海这样的普通教师厦大很多，扶植了林海，让他因为在国际期刊发表几篇论文 就在2010年瞬间成为教授博导，这是对厦大其他教师的不公平，发表文章在洪永 淼手里成了获利和拉关系的工具，像下面这篇文章： 　　“中国股市与世界其他股市之间的大风险溢出效应”，洪永淼，成思危，刘 艳辉，汪寿阳，《经济学(季刊)》，第三卷，第三期（2004），603-726. 　　竟然把国家领导人成思危也挂名，国家领导人难道也搞科研？以上是中国经 济金融领域研究乱象的一些典型，由于国内盲目崇拜国外期刊，使得一些投机者 通过搭便车，只要发表一篇国外论文就可以改变自己的命运，这不但打击国内的 教师科研积极性，也败坏国内研究风气，使得一些教师妄图走捷径向国际期刊一 稿多投。复旦大学校长杨玉良走捷径冒充国际大奖得了好处，下面又出现一稿多 发的教授刘庆富和博导张金清、发表错误论文的院长袁志刚、剽窃论文的院长姜 波克、没有高水平论文的院长刘红忠、搭便车和发表错误论文的学术新星宋铮， 不知杨校长如何处理？厦大朱之文又在今年新任复旦党委书记，面对自己以前学 校通过搭便车产生的新科教授博导明星林海和回国捞好处的海龟洪永淼，不知有 何想法？ (XYS20120101) ◇◇新语丝(www.xys.org)(xys6.dxiong.com)(xys.liruqi.info)(xys2.dropin.org)◇◇